Sélection de variables en grande dimension dans les modèles non linéaires à effets mixtes

International audience ; Les données de grande dimension, avec beaucoup plus de covariables que d'observations, comme les données génomiques par exemple, sont maintenant couramment analysées. Dans ce contexte, il est souvent souhaitable de pouvoir se concentrer sur les quelques covariables les plus pertinentes grâce à une procédure de sélection de variables. La question de la sélection de variables en grande dimension est largement documentée dans les modèles de régression standard, mais il existe encore peu d'outils pour y répondre dans le cadre des modèles à effets mixtes non linéaires. Dans ce travail, nous abordons la sélection de variables sous un angle bayésien et proposons une procédure de sélection combinant l'utilisation de priors spike-and-slab et l'algorithme SAEM. Comme pour la régression Lasso, l'ensemble des covariables pertinentes est sélectionné en explorant une grille de valeurs pour le paramètre de pénalisation. L'approche proposée est plus rapide qu'un algorithme MCMC classique et montre de très bonnes performances de sélection sur des données simulées.