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Nonparametric estimation in random coefficients binary choice models

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST); Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information Bruz (ENSAI); Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (Groupe ENSAE-ENSAI)-Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (Groupe ENSAE-ENSAI)-École polytechnique (X); Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris); Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (Groupe ENSAE-ENSAI)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris); Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (Groupe ENSAE-ENSAI)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris); Cowles Foundation for Research in Economics; Yale University New Haven; Eric Gautier : Cowles Foundation postdoctoral funding; Yuichi Kitamura : NSF via grants SES-0241770 and SES-0551271.
    • بيانات النشر:
      CCSD
    • الموضوع:
      2011
    • Collection:
      GENES (Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique): HAL
    • نبذة مختصرة :
      This paper considers random coefficients binary choice models. The main goal is to estimate the density of the random coefficients nonparametrically. This is an ill-posed inverse problem characterized by an integral transform. A new density estimator for the random coefficients is developed, utilizing Fourier-Laplace series on spheres. This approach offers a clear insight on the identification problem. More importantly, it leads to a closed form estimator formula that yields a simple plug-in procedure requiring no numerical optimization. The new estimator, therefore, is easy to implement in empirical applications, while being flexible about the treatment of unobserved heterogeneity. Extensions including treatments of non-random coefficients and models with endogeneity are discussed. ; Nous considérons dans cet article des modèles à choix binaires et coefficients aléatoires. Le but est d'estimer de manière nonparamétrique la densité du coefficient aléatoire. Il s'agit d'un problème inverse mal posé caractérisé par une transformation intégrale. Un nouvel estimateur de la densité du coefficient aléatoire est proposé. Il est basé sur les développements en séries de Fourier-Laplace sur la sphère. Cette approche permet une étude fine du problème d'identification mais aussi d'obtenir un estimateur par injection ayant une expression explicite et ne nécessitant aucun optimisation numérique. Le nouvel estimateur est donc très facile à obtenir numériquement, tout en étant souple sur le traitement de l'hétérogénéité inobservée. Nous présentons des extensions parmi lesquellesle traitement de coefficients non aléatoires et de modèles avec endogénéité.
    • Relation:
      info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/0907.2451; ARXIV: 0907.2451
    • الدخول الالكتروني :
      https://hal.science/hal-00403939
      https://hal.science/hal-00403939v2/document
      https://hal.science/hal-00403939v2/file/gautier_kitamura.pdf
    • Rights:
      info:eu-repo/semantics/OpenAccess
    • الرقم المعرف:
      edsbas.3729AFAE