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Medición del riesgo de mercado a través del valor en riesgo sobre activos financieros

Subjects: Economía; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Proyecto Fin de Carrera/Grado

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Valor en Riesgo y simulación: una revisión sistemática

Subjects: Risk; value at risk; VaR

• Source: Económicas CUC, ISSN 2382-3860, Vol. 43, Nº. 1, 2022 (Ejemplar dedicado a: Enero - Junio 2022; 215–236), pags. 57-82

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Valor en Riesgo y simulación: una revisión sistemática

Subjects: Risk; value at risk; VaR

• Source: Económicas CUC, ISSN 2382-3860, Vol. 43, Nº. 1, 2022 (Ejemplar dedicado a: Enero - Junio 2022; 215–236), pags. 57-82

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Estimación del Valor en Riesgo -VaR- para un portafolio de inversión compuesto por acciones del COLCAP bajo el método de Cópulas usando la distribución t-student

Subjects: Valor en riesgo; Portafolio; Cópulas

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Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos.

• Authors : Luis Melo Velandia; Daniel Mariño Ustacara

Subjects: Valor en riesgo; regresión cuantílica; regresión cuantílica no lineal

• Source: Cuadernos de Economía, Vol 38, Iss 76, Pp 23-50 (2019)

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Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas

• Authors : Alexander Andrade Cóndor

Subjects: cópula; riesgo de crédito; valor en riesgo de crédito

• Source: Estudios de la Gestión, Iss 9 (2021)

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Value at Risk and the Diversification Dogma || Valor en riesgo y el dogma de la diversificación

• Authors : Erdely, Arturo

Subjects: value at risk; loss aggregation; comonotonicity

• Source: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 24, Pp 209-219 (2017)

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Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés

• Authors : Sara Isabel Álvarez-Franco; Diego Alexander Restrepo-Tobón; Mateo Velásquez-Giraldo

Subjects: Tasas de interés; Modelos dinámicos; Valor en riesgo

• Source: Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 142, Pp 52-63 (2017)

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Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

• Authors : Rodríguez, Werner Kristjanpoller; Ossa, Andrés Barahona

• Source: Investigación Económica, 2014 Jan 01. 73(287), 37-60.

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Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas

Subjects: cópula; riesgo de crédito; valor en riesgo de crédito

• Source: Estudios de la Gestión: Revista Internacional de Administración, ISSN 2661-6513, Nº. 9, 2021, pags. 81-108

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