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Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos.

• Authors : Manosalva-Galvis, Beatriz¹

• Source: ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas. ene-Jun2020, Issue 18, p99-159. 61p.

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Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries ; Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos

• Authors : Manosalva-Galvis, Beatriz

Subjects: Portfolio; extreme value; value at risk

• Source: ODEON; Núm. 18 (2020): Enero-Junio; 99-159 ; 2346-2140 ; 1794-1113

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Teoría del valor extremo aplicada al dólar americano para el cálculo de VeR ; Extreme value theory applied to the US dollar to calculate VaR

• Authors : Pineda Guitiérrez, Edith Yolima; Villa Jaimes, Andrea Carolina;

Subjects: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenmentBucaramanga (Santander, Colombia); UNAB Campus Bucaramanga2009

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La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto

• Authors : Jorge Uribe; Inés Ulloa

Subjects: Valor en riesgo; pérdida esperada en la colas; teoría del valor extremo

• Source: Lecturas de Economía, Vol 76, Iss 76, Pp 87-117 (2012)

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CDS : relación con índices accionarios y medida de riesgo ; CDS : relationship with stock indexes and risk measure

• Authors : León, Bernardo; Mora, Andrés

Subjects: Contrato de seguro contra la cesación de pago; Valor en riesgo; Teoría del valor extremoBogotá

• Source: Alexander, C.; Kaeck, A. “Regime Dependent Determinants of Credit Default Swap Spreads”, Journal of Banking & Finance, núm. 32, pp. 1008-1021, 2008. ; Arbeláez, J. C.; Maya, C. “Valoración de

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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

• Authors : Melo-Velandia, Luis Fernando; Becerra-Camargo, Oscar Reinaldo

Subjects: Riesgo de mercado; Valor en riesgo; Expected shortfallBogotá

• Source: RePEc:bdr:borrec:343

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Modelo de acumulación con 'salto peligroso' ; Accumulation model with 'salto mortale'

• Authors : Jaramillo González, Edgar Samuel

Subjects: Teoría del valor; Formación de precios; Acumulación

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Crisis financieras y gestión del riesgo de mercado.

• Authors : Aragonés, José Ramón¹ ; Blanco, Carlos²

• Source: Universia Business Review. 2004, Issue 4, p78-87. 10p.

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