Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

نتائج البحث

Display Settings
النتائج لكل صفحة: 10
Sort By: Relevance
Filter
  • 1-5 ل  5 نتائج ل ""American options""

فلترة النتائج

إعادة تعيين خيارات الفبترة
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

NUMERICAL VALUATION OF EUROPEAN AND AMERICAN OPTIONS UNDER KOU'S JUMP-DIFFUSION MODEL.

  • Source: SIAM Journal on Scientific Computing. 2008, Vol. 30 Issue 4, p1949-1970. 22p. 7 Charts, 3 Graphs.

تفاصيل العنوان

اقرأ على الانترنت اقرأ أكثر حفظ في قائمتي
×
Academic Journal

A FRONT-FIXING FINITE ELEMENT METHOD FOR THE VALUATION OF AMERICAN OPTIONS.

  • Source: SIAM Journal on Scientific Computing. 2008, Vol. 30 Issue 4, p2158-2180. 23p. 12 Charts, 9 Graphs.

تفاصيل العنوان

اقرأ على الانترنت اقرأ أكثر حفظ في قائمتي
×
Academic Journal

A FAST AND ACCURATE FFT-BASED METHOD FOR PRICING EARLY-EXERCISE OPTIONS UNDER LÉVY PROCESSES.

  • Source: SIAM Journal on Scientific Computing. 2008, Vol. 30 Issue 4, p1678-1705. 28p. 10 Charts, 4 Graphs.

تفاصيل العنوان

اقرأ على الانترنت اقرأ أكثر حفظ في قائمتي
×
Academic Journal

AN INVERSE PROBLEM FOR A PARABOLIC VARIATIONAL INEQUALITY WITH AN INTEGRO-DIFFERENTIAL OPERATOR.

  • Source: SIAM Journal on Control & Optimization. 2008, Vol. 47 Issue 2, p733-767. 35p.

تفاصيل العنوان

اقرأ على الانترنت اقرأ أكثر حفظ في قائمتي
×
Academic Journal

ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN DE ALTA INCERTIDUMBRE, MEDIANTE EL ALGORITMO LEAST SQUARE MONTECARLO DE LONGSTAFF Y SCHWARTZ.

  • Source: Revista Ingeniería Industrial. 2008, Vol. 7 Issue 1, p71-90. 20p. 1 Diagram, 6 Charts.

تفاصيل العنوان

اقرأ على الانترنت اقرأ أكثر حفظ في قائمتي
×
  • 1-5 ل  5 نتائج ل ""American options""